[2010研发团队评选]买油空豆的套利交易可行性分析-期货频道-和讯网

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/06/13 06:24:04
　由于豆油(资讯,行情)是大豆(资讯,行情)加工后的主要产品之一，因此其价格和大豆价格间有着紧密的联系，同涨同跌的趋势明显；做为同时在大商所上市的两个期货品种，通常两者之间也具有一定的比价关系。但是，由于各自基本面影响因素仍有差异，因此两者之间的价差也是处于经常性的变化之中。（和讯财经原创）

　　截止到9月14日收盘，豆一1105和豆油1105的价差为4150点，比价为0.4930，这个比价关系和正常比价关系相比明显偏大，后期存在逐渐缩小的可能。主要理由有以下几点：

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　　1、从历史上豆一和豆油的价差和比价情况来看，随着豆油消费旺季的来临，比价往往会有波段性的走低。

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　2、豆油期现价差倒挂的现象将逐渐改变。豆一1105的价格则一直高于现货价格和1101 的价格。由于豆油将逐渐进入消费旺季，这种期现价格倒挂的现象可能将得到改变，从而支持豆油1105的期价相对坚挺。（和讯财经原创）

　　3、当前国内大豆库存居高不下，而新豆即将进入收获期现货供应压力较大，因此期价上涨面临沉重压力；而豆油由于 “双节”前备货，需求旺盛对期价形成良好支持。

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　　综上所述，我们尝试进行做多豆油1105同时做空豆一1105的套利交易；根据两者的期价对比，获利目标暂时定于两者价比回到点0.45以内。

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