1992年-2008年MA买卖信号的风险/收益的研究报告
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/10/05 21:42:16
测试只包含A股指数 B股指数 基金指数 国债指数
2MA-20MA:
A股指数: 盈利次数47次,亏损次数80次,盈亏比率:40.2% 收益:396.4%
B股指数:赢利次数41次,亏损次数82次,盈亏比率:46.2%
基金指数:赢利次数23次,亏损次数43次,盈亏比率:62.1%
国债指数:赢利次数13次,亏损次数18次,盈亏比率84.4%
综合平均:盈利次数 31,亏损次数55次,盈亏比率58.31%
以上是测试得到的结果,当然,我测试了所有系统,多种周期,其他的系统以后会提到
每次交易固定投入30万,计算收益/风险比率
亏损交易最小单位: 6000(投入资本2%,计算收益中,就已经扣除手续费)
A股指数:赢利交易:6000-12000: 5(次) |亏损6000-12000:33(次)
换算成收益/风险比率(最小化)的几率距阵
A股指数:赢利交易:
(2*0.04+4*0.07+8*0.03+12*0.02+24*0.02+45*0.01)-(2*0.26+4*0.09+8*0.01)=0.81
最终,我们得到我们想要的结果,投入一块钱,可以得到0.81(也就是6毛5分钱)的收益,单纯的机械交易,也是一种不错的选择.