我的交易系统初探 - 〖学习中心〗 - MACD技术分析论坛 - MACD技术分析论坛

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一 知识基础（知识基石）
是建立在读了许多书，并努力理解后开始有个交易系统的轮廓的，这些书还是需要不断的回头温习，不断的读，我们可以在这些好老师的教育下更快的成长。始终保持一个开放的心态，不论是在股市还是生活，都必须不断的学习，不断的实践，开放的心态才能让自己接受新的知识，从而不断的完善自己的交易系统。要终生学习，即使是离开股市，在生活中都需要终身学习。学习应该贯穿自己的一生
构建自己交易系统的主要基石
1   短线交易大师      第一部分股市思维的基石 常读常新 几乎每段都是发人深省的 那些智慧种子是需要耳熟能详的，真正融入脑海的。它能给我们股市的新的看法，我认为也是正确的看法，也能纠正许多市面上所谓的貌似正确的观念。第二部分交易大师的工具和战术 是自己交易系统的重点，我采取的是其3－5线下跌的技术，构建自己的交易系统的核心，其实也是威廉 邓尼根的突刺技术。（期货市场技术分析 P 467）
2  日本蜡烛图技术      蜡烛图技术是看图的基本，不断的体会其代表的多空含义，同时和西方技术指标结合，互相验证，提高系统的准确性，此外和《主控战略k线》《股票k线战法》相补充，更能加深理解了。其实k线是自有基本操作思路的，风林火山（疾如风，徐如林，劫掠如火，不动如山）和三猿（非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言），就值得好好研究和体会。K线技术是最重要最简明的技术分析，需要不断的锤炼。
3   期货市场技术分析      是西方技术分析的经典教材，不断的读吧，西方技术分析的基石，特别是后面的资金管理和交易策略（P 449）是自己需要很好接受和消化的，也是自己需要遵守的策略。
4   股市趋势技术分析       同为西方技术分析的经典教材，对道氏理论的理解太深刻了，后面的交易策略也是需要不断温习的，需要自己好好的接受和消化。
5   股票作手回忆录 和股票大作手操盘术       它的重要性无需多说。 是需要时刻放在手边的书，不断的温习吧，Livermore对股市人性的认识，他的操作精髓，需要自己不断体会，终生体会，真正融入自己的操作和脑海里，是自己追求的追高境界。把Livermore当作自己的教练和精神导师吧，这样才会在股市中有一盏指路的明灯。不使自己茫然的指南针。
6   克罗谈投资 ，未看完，不能评价
7   专业投机原理 在阅读中
8   通向金融王国的自由之路
9   江恩华尔街45年
10  艾略特名著集
二 心理构建（心理基石和交易心理系统）
心理构建就是能够正确的了解自己，了解自己的性格和人性的弱点，知道自己需要战胜的对象有什么弱点，在股市中获得股市的知识，获得技术分析的知识，这些都是比较容易的，毕竟很多的书籍都能给我们，只要我们去努力学习，但是最重要的还是从内心的反省和成长开始，从内而外的学习，才能够真正的在股市成长。认识自己是很难的，战胜自己的弱点则更难，交易之路就是自己和自己作战，战胜人性的弱点的漫长旅途。战胜自己弱点的时间长短决定了他的成功大小。
股市是放大人性弱点的镜子，股市也是一场残酷的战争，没有良好的心态和对人性弱点的充分认识，很难在股市中长期生存，因此必须要构建良好的股市交易心理，这和交易系统是相辅相成的，股市心理构建是内在的心理系统是看不见的系统，它调整内心的冲突和平衡，它是交易系统的心理基础股市的交易系统则是外在的工作。两者的协调和同时运转，是成功交易的保证。
1      对股市的认识，当成一门严肃的生意。需要诚信敬业，适当分散投资，不急于求成，不指望一夜暴富，追求合理  的利润。不和投资混为一谈。是多空之间的战争，我要做战场上训练有素，装备精良，精干彪悍的特种兵，而永远不做毫无准备，手无寸铁，懵懵沌沌的炮灰。这就需要永不停息的学习，进化自己。
2 贪婪和恐惧，  贪婪是没有对股市有深刻和客观的认识（股市没有或只在特定时刻有暴利，最讽刺的现实却是，但那些时候大都是多数人最恐惧的时刻），从而把自己内心的妄想（一夜暴富和不劳而获）强加到自己的股票，恐惧是源于没有资金的安全带（止损或动态止盈），没有壮士断臂的果敢。贪婪和恐惧都是因为自己没有对手中股票的走势有清楚的认识，同时也没有相应的机会，就如一支日常没有经过训练的新兵，茫然的接受了上级的指令，在黑夜行军，却突然遭到来历不明的队伍的袭击，却发现也没有上级在指挥，结局可想而知。良好的判断和完整的交易系统的执行才能确保两者不错位。
3  对待亏损。  一笔小的损失不会使你更贫穷，盈亏同源，盈利是建立在亏损的基础上的，我们通过概率来决定交易的利润，当机会出现时，我们下注，只有下了注才知道是否正确，市场通过利润告诉我们是正确的，通过亏损告诉我们是错误的，正确的话随行情展开就顺势加码，错误的话就止损出局，每次的收益风险比控制至少在3：1，这样就通过概率获得盈利，盈亏都源于一个交易系统，亏损是盈利必须付出的成本。永远都无法避免亏损，但是通过截断亏损，让利润奔跑，就是我们投机的成功。
4  内外修身      无法设想 一个在生活和工作上没有主见的人能独立操作自己的账户，一个生活上总是拖沓的人能 果断止损和止盈，一个在生活和工作中从未刻苦学习过的人能勇于学习，一个在生活和工作上总是粗枝大叶的人能在股市上心细如发，准确把握变盘信号，在股市外和股市内许多道理是相通的，必须内外同修。这也是炒股如做人的意思。
5     准确性和确定性的追求，   100％只是股市中的一个不存在的幻觉，股市中无法确保100％的正确性，技术分析只是提高成功的概率，不要在需要决断交易的时候问股价变化的原因，这些都是在闭市后探讨的，股价说明一切。当不知道如何做的时候，当自己怀疑的时候，唯一要做的就是清仓离场。
6  借口和错误，    永远不要找借口，它们不会给任何人带来一分钱，找借口除了麻木你亏损的痛楚外一无是处，从自己的损失中学习。你永远是你自己的唯一依靠，是你自己的救世主，你必须独立肩负其你失败的责任，同时勇敢的面对，找出亏损的原因，去改变它，而不是在找到借口后，继续重复错误，知道被市场消灭
7   独立思考      在股市中独立思考，可以向别人学习经验，学习知识，但是独立思考，决定自己的交易计划，不断在市场上验证自己的判断，从而提高自己。唯有自己的提高才是最无价的，他会给你真正的稳定的回报。
三 交易系统
第一步骤 对市场的分析和判断
分析判断的顺序和清单
1    大盘和该股票群 的方向如何
2    在连续的月k线图 周k线图和日k线图上如何
3   主要趋势，中等趋势以及小趋势的方向，分别是上升，下降还是盘整（趋势线和移动平均线）
4   重要的支撑和阻挡水平在哪个价位区间（周k线图和收盘价图 会很清晰）
5   重要的趋势线或管道线在何处，
6   交易量和主力交易验证了价格变化了吗（月，周线图观大局，日线图看放量 obv是否明显剧烈变化）
7   33％ 50％ 66％价格回撤在何处
8   图上有无价格跳空，它们属于何种类型
9   图上有无任何主要反转形态，持续形态的迹象，形态的目标价位在何处
10  macd的方向和形态，位置和交叉
11  摆动指数是否超卖或超买或背离
重要策略：
1  顺应中等趋势的方向交易
2  在上升趋势中乘跌买入
3  让利润充分增长，把亏损限于小额。
4  始终牢记保护性止损价位，一旦达到，毫不犹豫的果断出局
5  要制定好计划，然后贯彻执行。
6  不要心血来潮的做交易，打有计划之战
7  采取金字塔式加码方式，不孤注一掷，不急于求成。
8  分散投资，但不过分分散，过犹不及
9   绝不平摊亏损头寸
10  平仓时优先平仓亏损头寸，卖掉狗，买娃娃。
11  报酬风险比至少要达到3：1，方可行动
12  严格执行资金管理的各项要领
13  研究工作由长期逐步过度到短期，中长期趋势决定买入
14  日内图表（60分钟或30分钟）找准入市点，出市点
15  除非是从事级短线的交易，否则总应当在市场之外，最好是在市场闭市期间，做好决策
16  尽量 别理会常识，不要对传播媒介的任何说法过于信以为真
17  学会踏踏实实的做少数派，如果你对市场的判断正确，那么，大多数人的意见会与你向左。
18 力求简明，复杂的并不一定是优越的
19  技术分析这门技巧靠日积月累的学习和实践才能提高，永远保持谦虚的态度，不断的学习探索。
标准模式 :
强势上涨（处于上涨趋势中的）股票在经历3－5天的下跌之后，会急剧反弹。
3－5日线下跌，与其他工具和事件相结合，如NRBs 天量 支撑和压力，以及移动平均线，形成了几近完美的买入机会。
第二步骤 根据判断结果制定自己的入市计划
1   判断出市场看跌还是看涨 ，同时要判断在今后一到三个月内，当前市场趋势会如何演化
2  入市买入的五个要素，每次买入都必须检查这五个要素齐备
a 入市时刻 何时买
3－5日线下跌后牛熊反转线k线价位收到前日收盘价时买入。
窗口的话在窗口上沿处买入  。
买入时刻建议在收盘前15分钟。窗口在看盘后30分钟未封闭的情况下买入
b  入市价位 何价买
c   头寸的管理 买多少仓位
买入比例为 40％ 40％ 20％ 陆续加码，在牛市如此
目前的熊市 每只股票仅40%买入比例，不再加码
d  盈利目标价位 到多数价位出
e  止损点       亏多少出
动态止盈     盈利后如何调整止损价
原则 6%止损 在出现跳空下跌后，可以在该市30分钟时全部清空。
止盈 盈利后出现下跌后止盈点为前日收盘价的下跌3％为止盈点。一次全部清空
第三步骤 交易结束后的总结和分析，为进一步完善和改进系统做准备。
每周和月总结自己的交易计划，找出得失，再次强化经验和教训，从交易心理和交易系统角度分析交易日记，形成文字，改进完善交易细节。

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